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中国网财经1月22日讯 上周末,中国证监(jian)会就(jiu)《期货(huo)市场程序(xu)化交(jiao)易(yi)管理规定(试行)(征求意见稿)》(下称《管理规定》)向社会公(gong)开征求意见,旨在落实《期货(huo)和衍生品法(fa)》《关于(yu)加强监(jian)管防范风险促(cu)进期货(huo)市场高质量发展的意见》要求,加强期货(huo)市场程序(xu)化交(jiao)易(yi)监(jian)管,规范程序(xu)化交(jiao)易(yi)行为,维护(hu)期货(huo)交(jiao)易(yi)秩序(xu)和市场公(gong)平。
《管理规定》共7章37条,紧紧围绕强监(jian)管、防风险、促(cu)高质量发展的主(zhu)线,强化对期货(huo)市场程序(xu)化交(jiao)易(yi)的全过程监(jian)管。据业内(nei)人士(shi)表示,近年来,随着市场发展和技术进步,期货(huo)市场自身的复杂性,以及与现货(huo)市场、其他金融市场的关联性均(jun)显著增(zeng)强,新情(qing)况、新问题不(bu)断涌现,基于(yu)此,监(jian)管对期货(huo)交(jiao)易(yi)行为的规范趋严(yan)是必然趋势(shi),《管理规定》的出台正当其时。
在总则方面,《管理规定》明确(que)了制定目的、适(shi)用(yong)范围、定义、基本原则、职责分工以及信息共享和监(jian)测监(jian)控等内(nei)容。明确(que)程序(xu)化交(jiao)易(yi)是指通过计算机程序(xu)自动生成或者下达交(jiao)易(yi)指令在期货(huo)交(jiao)易(yi)所进行期货(huo)交(jiao)易(yi)的行为,高频交(jiao)易(yi)则是具备短时间内(nei)报(bao)单、撤单的笔(bi)数、频率较高,日内(nei)报(bao)单、撤单的笔(bi)数较高以及证监(jian)会认定的其他特征的程序(xu)化交(jiao)易(yi),其具体标准由(you)期货(huo)交(jiao)易(yi)所制定。行业专家认为,这一明确(que)的定义和分类,为后续的监(jian)管提供了清晰的界定和依据,有助于(yu)提高监(jian)管的针对性和有效性。
报(bao)告管理方面,《管理规定》明确(que)了各方责任、报(bao)告路径和核查(cha)要求。中国期货(huo)业协会制定程序(xu)化交(jiao)易(yi)委(wei)托协议的必备条款,期货(huo)公(gong)司(si)与客户签订协议并约定权利义务,程序(xu)化交(jiao)易(yi)者需真实、准确(que)、完整报(bao)告信息,包括账户基本信息、交(jiao)易(yi)和软件信息等,高频交(jiao)易(yi)者还需报(bao)告更多详细(xi)信息。一位业内(nei)人士(shi)指出,这将使得程序(xu)化交(jiao)易(yi)的信息更加透明,便于(yu)监(jian)管部(bu)门(men)及时掌握交(jiao)易(yi)情(qing)况,防范潜在风险。
系统接入管理上,期货(huo)公(gong)司(si)应将系统外部(bu)接入管理纳(na)入合(he)规风控体系,建(jian)立全流程管理机制。程序(xu)化交(jiao)易(yi)者和期货(huo)公(gong)司(si)使用(yong)的技术系统及交(jiao)易(yi)信息系统须具备相应功能,且(qie)要进行测试并保存记录。同(tong)时,明确(que)了禁止性行为,如期货(huo)公(gong)司(si)不(bu)得将交(jiao)易(yi)信息系统的管理权限开放给客户等。一位业内(nei)专家向记者表示,这些规定有助于(yu)保障交(jiao)易(yi)系统的安(an)全稳定运行,防止因(yin)系统接入问题引发的风险和违规行为。
主(zhu)机托管和席位管理方面,期货(huo)交(jiao)易(yi)所要建(jian)立相关制度,遵循安(an)全、公(gong)平、合(he)理原则进行资源分配和管理。期货(huo)公(gong)司(si)需合(he)理使用(yong)主(zhu)机交(jiao)易(yi)托管资源,对异(yi)常情(qing)况的客户停止提供服务,并公(gong)平分配交(jiao)易(yi)席位。业内(nei)人士(shi)认为,这将优化资源配置,维护(hu)市场的公(gong)平竞争环境,减少因(yin)席位和托管资源分配不(bu)均(jun)等问题导致的市场乱象。
作为交(jiao)易(yi)监(jian)测与风险管理是《管理规定》的重点内(nei)容之一。从事程序(xu)化交(jiao)易(yi)的法(fa)人、非法(fa)人组织以及期货(huo)公(gong)司(si)都要建(jian)立并执行相关制度,明确(que)责任人员的职责。期货(huo)交(jiao)易(yi)所对程序(xu)化交(jiao)易(yi)实行实时监(jian)测监(jian)控,重点关注异(yi)常交(jiao)易(yi)行为,突(tu)出对高频交(jiao)易(yi)的重点监(jian)管,可建(jian)立报(bao)撤单收费、交(jiao)易(yi)限额等制度,并对高频交(jiao)易(yi)手续费实施差异(yi)化管理。中国期货(huo)市场监(jian)控中心也将对程序(xu)化交(jiao)易(yi)进行监(jian)测监(jian)控。对此,一位行业专家表示,这一系列措施将有效防范和化解程序(xu)化交(jiao)易(yi)可能带来的风险,特别(bie)是对高频交(jiao)易(yi)的重点监(jian)管,有助于(yu)遏制过度投机和市场操纵(zong)行为,维护(hu)市场的稳定运行。
在监(jian)督管理方面,期货(huo)交(jiao)易(yi)所依法(fa)建(jian)立程序(xu)化交(jiao)易(yi)报(bao)告制度,对违规行为,期货(huo)交(jiao)易(yi)所、中国期货(huo)业协会将采取自律管理措施,中国证监(jian)会及其派出机构可进行行政监(jian)管及处罚。同(tong)时,明确(que)了对失职失责行为的追(zhui)责问责。上述业内(nei)人士(shi)认为,严(yan)格的监(jian)督管理和处罚措施,将大大提高违规成本,对程序(xu)化交(jiao)易(yi)参与者形成有力的约束,促(cu)使其自觉遵守规定。
记者注意到(dao),《管理规定》还在附则中对做市商、上海国际能源交(jiao)易(yi)中心以及沪深(shen)交(jiao)易(yi)所ETF期权等情(qing)况进行了明确(que)。
中国证监(jian)会表示,欢迎社会各界提出宝贵意见,将根据公(gong)开征求意见情(qing)况对《管理规定》进一步修改完善,并履行相关程序(xu)后发布实施。这一举(ju)措体现了监(jian)管部(bu)门(men)对市场参与者意见的重视,也为进一步完善规定提供了广泛(fan)的民意基础。未(wei)来,随着《管理规定》的正式实施,将如何为期货(huo)市场的程序(xu)化交(jiao)易(yi)营造更加规范、有序(xu)、公(gong)平的市场环境,促(cu)进怎样期货(huo)市场发展,中国网财经将持续关注。