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连资贷人工客服电话
2025-02-25 04:44:41
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【本(ben)周股指期权隐(yin)含波动率走势及相(xiang)关分析】本(ben)周各期权隐(yin)含波动率整体呈震(zhen)荡走势,3 月 IO、HO 和 MO 平值看涨看跌(die)期权隐(yin)波均值分别约(yue)为 16.33%、16%和 23.12%,与 30 日历史波动率相(xiang)比,分别溢价 2.83 个百分点、2 个百分点和-1.8 个百分点,IO 和 HO 期权隐(yin)波溢价回升至(zhi)历史中等略高水平。 尽管下周为重要会议前最后一周,政策预期或将加强,隐(yin)波回落空间(jian)或有(you)限。近期三大标的指数上行(xing)但隐(yin)波逆势回落,表明偏松流动性下期权市场整体更愿以震(zhen)荡上行(xing)定(ding)价,向上加速难(nan)度大。 当月期权合约(yue)到期,下月持仓 PCR 值本(ben)周不(bu)断上升,伴随隐(yin)波下行(xing),卖出看跌(die)期权的投资者比例(li)上涨,期权市场对标的指数仍偏乐观。 3 月 IO 看涨期权在行(xing)权价 4000 点处持仓密集,该(gai)区域(yu)上面临压力大;看跌(die)期权最高持仓量升至(zhi)行(xing)权价 3950 点处,标的指数下方支撑(cheng)强,两大行(xing)权价距离近,短期市场对沪深 300 指数分歧(qi)或将加大。 中证(zheng) 1000 指数与沪深 300 指数近期剪刀差不(bu)断扩大,差值触及极值区,前者短期进入(ru)低(di)赔率阶段,应保持警惕。 策略上,震(zhen)荡上行(xing)下仍建议逢低(di)卖出 IO 虚值看跌(die)期权;股指期货多单者可考虑(lu)择机利用 3 月 MO 虚值看涨期权备兑增(zeng)收,行(xing)权价选 6600 点以上合约(yue)。

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