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【近一周纯碱买(mai)入看涨期权收益显著】近一周,纯碱涨幅较(jiao)大,买(mai)入看涨期权的收益率达 4.41%。菜籽粕、豆二等品种买(mai)入看涨期权同样获益显著。纯碱期权因波动(dong)率上涨,买(mai)入跨式/宽跨式期权获利明显。 对于部分(fen)下跌幅度较(jiao)大的品种,如合(he)成橡胶下跌 2.24%,采用领口策(ce)略对冲效果较(jiao)好,其(qi)领口策(ce)略收益率为-0.66%。 统计时间为 2024 年 02 月 14 日到 2025 年 02 月 21 日。以期初期权收盘(pan)价开仓,持仓过程不调整(zheng)合(he)约,不换仓或展期,以期末期权收盘(pan)价计算收益率。 收益率计算方式为一手(shou)该策(ce)略的损益除以期初标的价格,以使各策(ce)略收益横向可比。针(zhen)对时序的策(ce)略净值走势,按此方式计算日度级别收益率,再转化为净值曲线。 合(he)约选(xuan)择方面,期限上以成交量最大的期限作主力合(he)约建仓,若主力合(he)约剩余到期时间不足一周,则以次主力合(he)约建仓。行(xing)权价选(xuan)择上,各策(ce)略均以平值以及(ji)虚实值一档(dang)合(he)约构建,具体见各策(ce)略收益率图(tu)表下方标注。 本报告内容仅作数据浏览,不构成投资建议,版(ban)权归有限公司所有。未获书面授权,不得对本报告进行(xing)任(ren)何形式发布(bu)、复制。报告信(xin)息(xi)源于公开资料,公司不保证其(qi)准确性和完整(zheng)性,所含信(xin)息(xi)和建议仅供参考,不构成交易建议,投资者据此决策(ce)与公司和作者无关。