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中国网(wang)财经(jing)1月22日讯(xun) 上周末,中国证(zheng)监会就《期货市场程(cheng)序化交易管理规定(ding)(试行(xing))(征求(qiu)意见(jian)稿)》(下称《管理规定(ding)》)向社会公开征求(qiu)意见(jian),旨(zhi)在落实《期货和衍生品法(fa)》《关于加(jia)强(qiang)监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见(jian)》要(yao)求(qiu),加(jia)强(qiang)期货市场程(cheng)序化交易监管,规范程(cheng)序化交易行(xing)为,维护期货交易秩序和市场公平。
《管理规定(ding)》共7章37条,紧紧围绕强(qiang)监管、防风险、促高质量发展的主线,强(qiang)化对期货市场程(cheng)序化交易的全过(guo)程(cheng)监管。据业内人(ren)士表示,近(jin)年(nian)来,随着市场发展和技术进步,期货市场自身的复(fu)杂性,以及与现货市场、其他金融(rong)市场的关联性均显著(zhu)增强(qiang),新(xin)情(qing)况、新(xin)问题不断涌现,基于此,监管对期货交易行(xing)为的规范趋严是必然趋势,《管理规定(ding)》的出台正当(dang)其时。
在总则(ze)方面,《管理规定(ding)》明(ming)确了(le)制定(ding)目的、适用范围、定(ding)义、基本原则(ze)、职责分工以及信息共享和监测监控等内容。明(ming)确程(cheng)序化交易是指通过(guo)计算机程(cheng)序自动生成或者下达交易指令在期货交易所进行(xing)期货交易的行(xing)为,高频交易则(ze)是具备短时间内报单、撤单的笔数、频率较高,日内报单、撤单的笔数较高以及证(zheng)监会认定(ding)的其他特征的程(cheng)序化交易,其具体标准由期货交易所制定(ding)。行(xing)业专家认为,这一明(ming)确的定(ding)义和分类,为后续的监管提供了(le)清(qing)晰的界定(ding)和依据,有助于提高监管的针对性和有效(xiao)性。
报告管理方面,《管理规定(ding)》明(ming)确了(le)各方责任、报告路径和核查要(yao)求(qiu)。中国期货业协会制定(ding)程(cheng)序化交易委托(tuo)协议的必备条款,期货公司与客户签订协议并约定(ding)权(quan)利义务(wu),程(cheng)序化交易者需(xu)真实、准确、完整报告信息,包括账(zhang)户基本信息、交易和软件信息等,高频交易者还需(xu)报告更(geng)多(duo)详细信息。一位业内人(ren)士指出,这将使得(de)程(cheng)序化交易的信息更(geng)加(jia)透明(ming),便于监管部门及时掌握交易情(qing)况,防范潜(qian)在风险。
系统(tong)接入管理上,期货公司应将系统(tong)外(wai)部接入管理纳入合规风控体系,建立全流程(cheng)管理机制。程(cheng)序化交易者和期货公司使用的技术系统(tong)及交易信息系统(tong)须具备相应功能,且要(yao)进行(xing)测试并保存(cun)记录。同时,明(ming)确了(le)禁止性行(xing)为,如期货公司不得(de)将交易信息系统(tong)的管理权(quan)限开放给客户等。一位业内专家向记者表示,这些规定(ding)有助于保障交易系统(tong)的安全稳定(ding)运行(xing),防止因系统(tong)接入问题引发的风险和违(wei)规行(xing)为。
主机托(tuo)管和席位管理方面,期货交易所要(yao)建立相关制度,遵循安全、公平、合理原则(ze)进行(xing)资源分配和管理。期货公司需(xu)合理使用主机交易托(tuo)管资源,对异常(chang)情(qing)况的客户停止提供服(fu)务(wu),并公平分配交易席位。业内人(ren)士认为,这将优化资源配置,维护市场的公平竞争环(huan)境(jing),减少因席位和托(tuo)管资源分配不均等问题导致的市场乱象。
作为交易监测与风险管理是《管理规定(ding)》的重点内容之一。从(cong)事程(cheng)序化交易的法(fa)人(ren)、非(fei)法(fa)人(ren)组织以及期货公司都(dou)要(yao)建立并执行(xing)相关制度,明(ming)确责任人(ren)员的职责。期货交易所对程(cheng)序化交易实行(xing)实时监测监控,重点关注异常(chang)交易行(xing)为,突出对高频交易的重点监管,可建立报撤单收费、交易限额等制度,并对高频交易手续费实施差异化管理。中国期货市场监控中心也将对程(cheng)序化交易进行(xing)监测监控。对此,一位行(xing)业专家表示,这一系列措施将有效(xiao)防范和化解(jie)程(cheng)序化交易可能带来的风险,特别是对高频交易的重点监管,有助于遏制过(guo)度投机和市场操纵行(xing)为,维护市场的稳定(ding)运行(xing)。
在监督管理方面,期货交易所依法(fa)建立程(cheng)序化交易报告制度,对违(wei)规行(xing)为,期货交易所、中国期货业协会将采取自律管理措施,中国证(zheng)监会及其派出机构可进行(xing)行(xing)政监管及处罚。同时,明(ming)确了(le)对失职失责行(xing)为的追责问责。上述(shu)业内人(ren)士认为,严格的监督管理和处罚措施,将大大提高违(wei)规成本,对程(cheng)序化交易参与者形成有力的约束,促使其自觉遵守规定(ding)。
记者注意到(dao),《管理规定(ding)》还在附则(ze)中对做市商、上海国际能源交易中心以及沪深(shen)交易所ETF期权(quan)等情(qing)况进行(xing)了(le)明(ming)确。
中国证(zheng)监会表示,欢(huan)迎社会各界提出宝贵意见(jian),将根据公开征求(qiu)意见(jian)情(qing)况对《管理规定(ding)》进一步修改完善(shan),并履行(xing)相关程(cheng)序后发布实施。这一举措体现了(le)监管部门对市场参与者意见(jian)的重视,也为进一步完善(shan)规定(ding)提供了(le)广泛的民意基础。未来,随着《管理规定(ding)》的正式(shi)实施,将如何为期货市场的程(cheng)序化交易营造(zao)更(geng)加(jia)规范、有序、公平的市场环(huan)境(jing),促进怎样期货市场发展,中国网(wang)财经(jing)将持续关注。