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【近(jin)一周纯碱买入看涨(zhang)期权收益显著】近(jin)一周,纯碱涨(zhang)幅较大(da),买入看涨(zhang)期权的收益率达 4.41%。菜籽粕、豆二等品种买入看涨(zhang)期权也(ye)获益显著。纯碱期权因波动率上涨(zhang),买入跨式(shi)/宽跨式(shi)期权获利突出。 对于部分下跌幅度(du)较大(da)的品种,如合成橡胶下跌 2.24%,采(cai)用领口策略对冲(chong)效果较好,其(qi)领口策略收益率为(wei)-0.66%。 统计时间为(wei) 2024 年(nian) 02 月 14 日到 2025 年(nian) 02 月 21 日。以期初期权收盘价开仓(cang),持仓(cang)过程不调整合约,不换(huan)仓(cang)或展期,以期末期权收盘价计算(suan)收益率。 收益率计算(suan)方式(shi)为(wei),一手该策略的损益除以期初标的价格(ge),使各策略收益横向(xiang)可(ke)比(bi)。针(zhen)对时序的策略净值走势,按此方式(shi)计算(suan)日度(du)级别收益率,再转化为(wei)净值曲线。 合约选择方面,期限上以成交(jiao)量最大(da)的期限作主力合约建仓(cang),若(ruo)主力合约剩余到期时间不足一周,则以次主力合约建仓(cang)。行(xing)权价选择上,各策略均以平值以及(ji)虚实值一档(dang)合约构建。 需注意,本报告内(nei)容仅(jin)作数据浏览,不构成投资建议,报告版权归有限公司所有,未获书面授权不得发布、复(fu)制。报告信息源于公开资料(liao),准确性和完整性不保证,信息和建议不变(bian)更。文中观点、结论(lun)和建议仅(jin)供参考,不构成交(jiao)易建议,投资者决策与公司和作者无关。