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幻方(fang)量化的最新规模到底有多少成为今天(tian)资(zi)本(ben)圈热议的话题。
2月20日,一张“幻方(fang)量化规模缩水到100多亿”的图(tu)片在市场上流传,也有媒体报道称目(mu)前规模在200多亿元(yuan)。对(dui)此,澎(peng)湃新闻记者联系的幻方(fang)量化多位相关人士均表示,这(zhe)些都为不实消(xiao)息。对(dui)于幻方(fang)量化的具体规模,该公司相关人士表示不方(fang)便(bian)回应。
根据公众号(hao)“量化投资(zi)与(yu)机(ji)器学习”的统计显(xian)示,截至去年底,幻方(fang)量化管(guan)理规模处(chu)于第一梯队,规模超过500亿元(yuan)。该公号(hao)的统计数(shu)据在业内获得的认可度较高。
不过,对(dui)于超过500亿元(yuan)规模的说法(fa),幻方(fang)量化方(fang)面也未对(dui)澎(peng)湃新闻记者给出正面回复。
“他(ta)们(指幻方(fang))的资(zi)管(guan)规模不算特别(bie)大,但是他(ta)们还有自(zi)营的部分(fen),这(zhe)个很(hen)难统计。”一位量化私募创(chuang)始人对(dui)澎(peng)湃新闻记者表示。
公开资(zi)料显(xian)示,幻方(fang)量化是国(guo)内头部量化私募管(guan)理人,关联公司DeepSeek如今更是全市场关注(zhu)的焦点。旗下有两家(jia)百亿量化私募,分(fen)别(bie)是2015年6月成立的浙江九章资(zi)产和2016年2月成立的宁波幻方(fang)量化。
中基协数(shu)据显(xian)示,截至2024年7月31日,浙江九章资(zi)产管(guan)理规模在100亿元(yuan)以上;截至2024年4月26日,宁波幻方(fang)量化的管(guan)理规模也达(da)到100亿元(yuan)以上。
2021年,幻方(fang)量化成为国(guo)内首家(jia)突破千亿规模的量化私募大厂,被称为国(guo)内量化私募“四大天(tian)王”之(zhi)一。不过,就在这(zhe)一年,由于业绩波动,幻方(fang)量化关闭了全部募集通道,并在同年12月底发布致投资(zi)者公开信,致歉称“幻方(fang)业绩的回撤达(da)到历(li)史(shi)最大值,我们对(dui)此深感愧疚”,究其原(yuan)因,主要是AI的投资(zi)决策在买卖时点上没有做(zuo)好,市场风(feng)格(ge)剧烈(lie)切换(huan)的时候,AI会倾向于冒更大的风(feng)险来博取更多收益,进一步加大了回撤。
此后,幻方(fang)量化逐渐降(jiang)低其资(zi)金管(guan)理规模。2024年10月,幻方(fang)量化还向投资(zi)者发布公告称,计划逐步将对(dui)冲产品投资(zi)仓位降(jiang)低至零。
幻方(fang)量化彼时在公告中表示,考虑到对(dui)冲产品的风(feng)险属性,公司将逐步把对(dui)冲全系产品投资(zi)仓位降(jiang)低至0,同时自(zi)2024年10月28日起免除(chu)对(dui)冲系列产品后期的管(guan)理费(fei)。作出改变的原(yuan)因是,市场环境变化,对(dui)冲系列产品难以同时取得收益和缩小(xiao)风(feng)险敞口,潜在收益风(feng)险比明显(xian)下降(jiang),未来收益将明显(xian)低于投资(zi)人预期。
幻方(fang)量化彼时表示,其对(dui)冲产品存量规模较小(xiao),预计不会对(dui)市场产生影响。同时,建议各位投资(zi)人综合判断(duan),适时调(diao)整投资(zi)组合。