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海南战神网络科技有限公司全国统一客服电话
2025-02-24 05:20:36
海南战神网络科技有限公司全国统一客服电话

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中(zhong)国网财经1月22日(ri)讯 上周末(mo),中(zhong)国证监会就《期货市(shi)场程序化交(jiao)易管(guan)理(li)规定(试行)(征求意见稿(gao))》(下称《管(guan)理(li)规定》)向社会公开征求意见,旨在落实(shi)《期货和衍生品法(fa)》《关于加强监管(guan)防范风险促进期货市(shi)场高质量发展的意见》要求,加强期货市(shi)场程序化交(jiao)易监管(guan),规范程序化交(jiao)易行为,维护期货交(jiao)易秩(zhi)序和市(shi)场公平。

《管(guan)理(li)规定》共7章37条,紧紧围绕强监管(guan)、防风险、促高质量发展的主线,强化对期货市(shi)场程序化交(jiao)易的全过程监管(guan)。据业内人士(shi)表示,近年(nian)来(lai),随着市(shi)场发展和技术进步,期货市(shi)场自身的复杂性,以及与现(xian)货市(shi)场、其他金融市(shi)场的关联性均显著增强,新情况、新问题(ti)不断涌现(xian),基于此,监管(guan)对期货交(jiao)易行为的规范趋严是(shi)必然(ran)趋势,《管(guan)理(li)规定》的出台正当其时。

在总则方面,《管(guan)理(li)规定》明确了制定目的、适用范围、定义、基本原则、职责分工(gong)以及信息共享和监测监控等(deng)内容(rong)。明确程序化交(jiao)易是(shi)指通过计算机程序自动生成或者下达交(jiao)易指令(ling)在期货交(jiao)易所进行期货交(jiao)易的行为,高频交(jiao)易则是(shi)具备短(duan)时间(jian)内报单、撤单的笔数、频率较高,日(ri)内报单、撤单的笔数较高以及证监会认(ren)定的其他特征的程序化交(jiao)易,其具体标准由期货交(jiao)易所制定。行业专家认(ren)为,这一明确的定义和分类,为后续的监管(guan)提供了清晰的界定和依据,有助于提高监管(guan)的针对性和有效性。

报告管(guan)理(li)方面,《管(guan)理(li)规定》明确了各方责任(ren)、报告路径和核查(cha)要求。中(zhong)国期货业协会制定程序化交(jiao)易委托协议的必备条款,期货公司与客(ke)户签订(ding)协议并约定权利义务,程序化交(jiao)易者需真实(shi)、准确、完(wan)整报告信息,包(bao)括账户基本信息、交(jiao)易和软件信息等(deng),高频交(jiao)易者还需报告更多详细信息。一位业内人士(shi)指出,这将(jiang)使得程序化交(jiao)易的信息更加透明,便(bian)于监管(guan)部门及时掌握交(jiao)易情况,防范潜在风险。

系(xi)统(tong)接入管(guan)理(li)上,期货公司应将(jiang)系(xi)统(tong)外部接入管(guan)理(li)纳入合规风控体系(xi),建立全流程管(guan)理(li)机制。程序化交(jiao)易者和期货公司使用的技术系(xi)统(tong)及交(jiao)易信息系(xi)统(tong)须具备相应功能,且要进行测试并保存记(ji)录。同时,明确了禁止性行为,如期货公司不得将(jiang)交(jiao)易信息系(xi)统(tong)的管(guan)理(li)权限开放给客(ke)户等(deng)。一位业内专家向记(ji)者表示,这些规定有助于保障交(jiao)易系(xi)统(tong)的安全稳定运行,防止因系(xi)统(tong)接入问题(ti)引发的风险和违规行为。

主机托管(guan)和席位管(guan)理(li)方面,期货交(jiao)易所要建立相关制度,遵循安全、公平、合理(li)原则进行资源分配和管(guan)理(li)。期货公司需合理(li)使用主机交(jiao)易托管(guan)资源,对异(yi)常情况的客(ke)户停止提供服务,并公平分配交(jiao)易席位。业内人士(shi)认(ren)为,这将(jiang)优化资源配置(zhi),维护市(shi)场的公平竞争环境,减少因席位和托管(guan)资源分配不均等(deng)问题(ti)导致的市(shi)场乱象。

作为交(jiao)易监测与风险管(guan)理(li)是(shi)《管(guan)理(li)规定》的重点内容(rong)之一。从事程序化交(jiao)易的法(fa)人、非法(fa)人组织以及期货公司都要建立并执行相关制度,明确责任(ren)人员的职责。期货交(jiao)易所对程序化交(jiao)易实(shi)行实(shi)时监测监控,重点关注异(yi)常交(jiao)易行为,突出对高频交(jiao)易的重点监管(guan),可建立报撤单收费、交(jiao)易限额等(deng)制度,并对高频交(jiao)易手续费实(shi)施差异(yi)化管(guan)理(li)。中(zhong)国期货市(shi)场监控中(zhong)心也将(jiang)对程序化交(jiao)易进行监测监控。对此,一位行业专家表示,这一系(xi)列措施将(jiang)有效防范和化解程序化交(jiao)易可能带来(lai)的风险,特别是(shi)对高频交(jiao)易的重点监管(guan),有助于遏制过度投(tou)机和市(shi)场操纵行为,维护市(shi)场的稳定运行。

在监督管(guan)理(li)方面,期货交(jiao)易所依法(fa)建立程序化交(jiao)易报告制度,对违规行为,期货交(jiao)易所、中(zhong)国期货业协会将(jiang)采取(qu)自律(lu)管(guan)理(li)措施,中(zhong)国证监会及其派出机构可进行行政(zheng)监管(guan)及处罚。同时,明确了对失职失责行为的追责问责。上述业内人士(shi)认(ren)为,严格的监督管(guan)理(li)和处罚措施,将(jiang)大大提高违规成本,对程序化交(jiao)易参与者形成有力的约束,促使其自觉遵守规定。

记(ji)者注意到(dao),《管(guan)理(li)规定》还在附则中(zhong)对做市(shi)商、上海国际能源交(jiao)易中(zhong)心以及沪深交(jiao)易所ETF期权等(deng)情况进行了明确。

中(zhong)国证监会表示,欢迎社会各界提出宝贵意见,将(jiang)根据公开征求意见情况对《管(guan)理(li)规定》进一步修改完(wan)善,并履行相关程序后发布实(shi)施。这一举措体现(xian)了监管(guan)部门对市(shi)场参与者意见的重视,也为进一步完(wan)善规定提供了广泛的民意基础(chu)。未来(lai),随着《管(guan)理(li)规定》的正式实(shi)施,将(jiang)如何为期货市(shi)场的程序化交(jiao)易营造更加规范、有序、公平的市(shi)场环境,促进怎样期货市(shi)场发展,中(zhong)国网财经将(jiang)持续关注。

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