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《国务院关(guan)于加强(qiang)监(jian)管防范风险推动(dong)资本市场高质量(liang)发展的若干意见》强(qiang)调,要增(zeng)强(qiang)资本市场内在稳定性,出台程(cheng)序化交易(yi)监(jian)管规定。2024年中央经济工作会议(yi)也提(ti)出要稳定股市。以证券法为依据,2024年10月实施的《证券市场程(cheng)序化交易(yi)管理(li)规定(试行)》对程(cheng)序化交易(yi)作了总体、框架(jia)性制度安排,并授权(quan)交易(yi)所研究细化相关(guan)规则。细化完(wan)善程(cheng)序化交易(yi)制度,对增(zeng)强(qiang)资本市场内在稳定性具有重(zhong)要意义。
与传统人工下单相比(bi),程(cheng)序化交易(yi)是(shi)近年来国际(ji)资本市场出现并迅速发展的新型交易(yi)方式,其利用(yong)计算(suan)机程(cheng)序自动(dong)生成或者下达交易(yi)指令,交易(yi)速度以微秒或纳秒计算(suan),大(da)大(da)提(ti)高了交易(yi)效率,增(zeng)强(qiang)了市场的活跃度。但与此同时,程(cheng)序化交易(yi)涉及高频交易(yi)、量(liang)化交易(yi)等形态,交易(yi)策略(lue)因趋同或共振可能加剧市场波动(dong);其速度优势常引发普通交易(yi)者对交易(yi)公(gong)平性的质疑,防范其滥用(yong)或者操纵市场从(cong)而形成系统性风险,成为监(jian)管难(nan)点。
从(cong)国内外实践案例来看,不同资本市场对程(cheng)序化交易(yi)监(jian)管存在许多共性。在整体方面,多秉持趋利避害、注重(zhong)规范、促进(jin)发展等理(li)念;在具体措施方面,涉及事前、事中和事后的全过程(cheng)监(jian)管,主要包(bao)括交易(yi)前报备和信息披露、交易(yi)订单审核与过程(cheng)监(jian)测、差异(yi)化收费和应急处理(li)取消交易(yi)等;普遍重(zhong)视对交易(yi)速度快、频率高的高频交易(yi)强(qiang)化监(jian)管,更加注重(zhong)防范市场“闪崩”风险,严厉打(da)击(ji)“幌骗”等市场操纵行为,稳定市场交易(yi)秩序。
在当前程(cheng)序化交易(yi)监(jian)管新规的基础上(shang),进(jin)一步完(wan)善程(cheng)序化交易(yi)制度。首先,可以从(cong)防风险强(qiang)监(jian)管出发,细化异(yi)常交易(yi)的监(jian)控标准。同时,为避免重(zhong)蹈“乌龙指”事件的覆辙,强(qiang)化证券期货经营机构“看门人”的职(zhi)能;当证券期货经营机构交易(yi)系统订单处理(li)接(jie)近最大(da)阈值时,可以采(cai)取订单流量(liang)限制措施,或自动(dong)禁止订单进(jin)入交易(yi)所系统;督促证券期货经营机构加强(qiang)技术系统改(gai)造,依托技术提(ti)高订单审核能力等。
其次(ci),从(cong)优化营商环(huan)境角度,细化对高频交易(yi)差异(yi)化收费的制度设计。差异(yi)化收费是(shi)落实市场化法治(zhi)化国际(ji)化营商环(huan)境建设要求的重(zhong)要体现。视情况对高于基准以上(shang)的交易(yi)征收交易(yi)附加费;对热门品种的换手率建立动(dong)态管控机制,并视情况对做市商是(shi)否豁免缴(jiao)费作出安排。
再次(ci),针对滥用(yong)程(cheng)序化交易(yi)操纵市场行为,明(ming)确相关(guan)行政案件查处标准。可以重(zhong)点考虑以下因素(su):虚假申报的撤单量(liang)与总申报量(liang)、虚假申报量(liang)与前五档市场总申报量(liang)的关(guan)系等;虚假申报行为对市场交易(yi)价格或交易(yi)量(liang)的影响(xiang)程(cheng)度等;虚假申报行为的发生频率;虚假申报行为人的主观(guan)故意情况,特别是(shi)其对报大(da)单成交小单的态度等。此外,还应加强(qiang)对分层铺(pu)单、塞单、试单、冒充普通投资者、动(dong)量(liang)发动(dong)等操纵行为的研究和规制。
展望未来,程(cheng)序化交易(yi)将深刻(ke)影响(xiang)资本市场监(jian)管模式和投资方式,促使证券期货经营机构更加重(zhong)视交易(yi)技术和服务质量(liang)的升级变(bian)革。程(cheng)序化交易(yi)制度的进(jin)一步完(wan)善,将为防范资本市场交易(yi)风险和增(zeng)强(qiang)市场内在稳定性提(ti)供更加坚实的保障,进(jin)而提(ti)升投资者保护水平,激(ji)发市场发展内生动(dong)力,促进(jin)资本市场长期健康稳定发展。